Einfache Moving Averages - Trading Backtests Was gleitende Durchschnittsparameter sind die besten Diese Seite hat einen Ozean von gleitenden durchschnittlichen Backtests, die ich für den DAX, SP500 und auch USDEU (Forex) durchgeführt. Diese Tests wurden unter Verwendung unterschiedlicher Signalstrategien durchgeführt: einfache, exponentielle und Crossover-Varianten und verschiedene Indizes für einen Zeitraum von 1000 Handelstagen. Im Gegensatz zu anderen Websites testete ich alle gleitenden durchschnittlichen Tagesfensterwerte von 1 - 1000 Tagen, für die Cross-Over-Strategien auch in Kombination Diese Daten sind auch unqiue, da ich versucht habe, realistische Tests durchzuführen, die die buysell Verbreitung und die Steuern für simulieren Vergleich mit einer Referenz - (Buy-Hold-) Strategie. Ein schnell reagierender Fensterwert sieht gut aus in der Theorie und mit einem einfachen Test. Aber die Ausbreitung, Gebühren und Steuern zerstören alle Leistungen in der praktischen Anwendung. Deshalb sind diese realistischen Tests so wertvoll. Ich hoffe, diese Seite kann Ihnen helfen, mit Ihren Trades, genießen itMoving Durchschnittliche Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover zu beiden geben und beenden Handel, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an gleitenden Durchschnitten interessiert sind, möchten Sie vielleicht auch meine Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als eine schleppende stop. Overview verwenden: Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, beliebte technische Trading-Strategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen . Im Allgemeinen ist es ziemlich schwierig, konsequent den Markt zu schlagen und Sie sollten skeptisch von allem, was Sie anders sagt. Diese Website ermöglicht es Ihnen, Backtest einige gemeinsame technische Strategien zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und können Sie für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen. Strategien, die Backtest gut, natürlich, nicht garantieren Erfolg vorwärts gehen, könnte aber eine höhere Wahrscheinlichkeit der Durchführung gut. Backtesting ermöglicht Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich sind, wird der Markt Reichweite gehen vorwärts, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden waren und sehen, welche Strategien am besten sind. Backtesting hilft Ihnen auch, zu sehen, welche Strategie-Parameter sind die meisten robust über verschiedene Zeiträume. Zum Beispiel, eine 10 Stop-Verlust-Outperformance eine 5 Stop-Loss 9 historische Zeiträume von 10 So Backtesting kann wertvolle Trading Einblicke, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie entdecken könnten: Die Kombination von aktivem Handel und Provisionen können Sie auslaufen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Gewinne Trades wirklich engen Schleppleisten können ernsthaft schaden Ihre langfristige Rentabilität und nicht reduzieren Drawdown so viel wie Sie erwarten können Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich den Markt Richtungen (Single Stock Backtesting): Wählen Sie den Bestand, den Sie Backtest Ihre technische Strategie auf. Starting Capital: Geldbetrag, den Sie mit Stoploss beginnen: Punkt, an dem Sie aus einer Position herausziehen möchten, die sich gegen Sie bewegt. Ein regulärer Halt bedeutet, dass Sie aus Ihrer Position herauskommen, wenn die Aktie einen festgelegten Prozentsatz unterhalb fällt, wo Sie sie gekauft haben. Trailing Stop: Lets sagen, kaufen Sie eine Aktie bei 10 und legen Sie in einem 10 hinteren Stop. Wenn die Aktie fällt 10, ohne jemals höher gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann nach unten 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 zu verkaufen und in einigen der Gewinn zu sperren. Ziel: Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen bestimmten prozentualen Gewinn erreicht (können Sie deaktivieren, indem Sie Dont Use Target wählen) Start DateEnd Date: Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale: Signale, die die Kreuzungen oder Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren beinhalten. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfach gleitenden Durchschnitt (sma) kreuzt über dem 200-Tage-sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Die folgenden Links erklären einige beliebte technische Indikatoren: Get TradesGraph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen. Die statistischen Tests: Testen Sie, um zu sehen, ob die durchschnittliche tägliche Rendite der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rendite des SampP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rendite von Kauf und halten über den Zeitraum. Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind. Je höher das Vertrauen desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie ist eigentlich besser als die SampP 500 oder kaufen und halten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios im Zeitablauf mit einer Zusammenfassung der Performance. Anfahrtsbeschreibung (PortTester Beta): Hierbei handelt es sich um eine Backtesting-Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio anwenden würden, wenn Aktien Ihre technischen Kauf - und Verkaufssignale erreichen. Geben Sie im ersten Textfeld die Ticker für den Bestandskorb ein, auf den Sie Ihre technische Strategie hinterlegen möchten. Geben Sie jeden Ticker getrennt durch ein Leerzeichen ein. Zu den derzeit verfügbaren Aktien gehören die 30 Dow Aktie, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DATENBLATT GE HP HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG TR TRV UTX VZ WMT XOM. Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, was die Voreinstellung ist. Zielzahl der offenen Positionen: Dies ist die Anzahl der Aktien, für die Sie eine Position haben möchten, und nicht mehr. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie wollen 2 offene Positionen Ziel. Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einem der Aktien findet, die Sie in den Korb legen, sagen GE, wird davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 weitere Aktien zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal, sagen BAC. Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen (GE und BAC) und der Backtester kauft nicht mehr, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das erfordert eine Menge Rechenleistung zum Backtest. So wird ein kleines Portfolio wie der Standard von 5 offenen Positionen ausreichen, um ein Gefühl für eine Strategie-Performance zu bekommen. Für Investoren mit einer kleinen Menge an Kapital sagen wir 10.000, ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades handeln. ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu werden. Startkapital: Höhe des Geldes, das Sie mit Trading Commission beginnen: Betrag, den Sie zahlen TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc, um eine Aktie zu handeln Position Sizing: Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in Ihrem Portfolio zu begehen. Derzeit ist nur eine Option (Equal Cash Allocation) verfügbar. Dies bedeutet, wenn ich 10.000 haben und ich möchte 2 Positionen eingeben, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen. Mit anderen Worten, Bargeld verfügbar wird gleichmäßig auf neue Positionen aufgeteilt werden, bis ich mein Ziel n Anzahl der offenen Positionen zu erreichen. Weitere Optionen sind gleich Anzahl der Aktien und Volatilität basiert Position Größenbestimmung Regeln. Stoploss: Punkt, an dem Sie aus einer Position, die sich gegen Sie. Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und legen Sie in einem 10 schleppenden Stop. Wenn die Aktie fällt 10, ohne jemals höher gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann nach unten 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 zu verkaufen und in einigen der Gewinn zu sperren. Start DateEnd Date: Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester beginnt am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die Sie ausgewählt haben, bis es ein Kaufsignal verhängt. Werden am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden, geht der Backtester zum nächsten Tag über und durchsucht alle Aktien im Korb bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zum Schlusskurs für Splits und Käufe gekauft wird Dividenden. Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester versuchen, diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Zudem schaut es weiter, Aktien zu kaufen, bis die Zielzahl der offenen Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es alle bestehenden Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt. Der Wert des Portfolios wird täglich bis zum Enddatum berechnet. Signale: Signale, die die Kreuzungen oder Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren beinhalten. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfach gleitenden Durchschnitt (sma) kreuzt über dem 200-Tage-sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Holen Sie sich TradesGraph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Geschäfte, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios im Zeitablauf mit einer Zusammenfassung der Performance. Disclaimer: stockbacktest nicht unterstützt oder empfiehlt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website. Der Inhalt dieser Seite dient zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Stockbacktest ist nicht haftbar für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Inhalte.
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